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铁矿石期权周报:矿价弱势震荡 期权隐波高位

2021-11-17/ 芬奇网/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要铁矿石期权∶外矿发运回升,巴西环比有较大增长,港口持续累库,突破1.5亿吨大关。铁水产量持续下滑。下游成

  铁矿石期权∶外矿发运回升,巴西环比有较大增长,港口持续累库,突破1.5亿吨大关。铁水产量持续下滑。下游成材情绪有所回暖,矿石盘面止跌。矿价整体弱势震荡,期权隐波高位,持有卖出宽跨式组合。

  本周普氏62%指数继续下行,周线收于89.75美元/吨,环比下跌3%; DCE铁矿石偏弱运行,指数周线收于544元/吨,环比下跌2.6%。

  铁矿石期权本周成交活跃,总日均成交120196手,环比上升;总持仓量340739手,环比上升。

  I2201系列期权日均成交108787手,环比上升;周末总持仓量290836手,环比上升;持仓量PCR值微升,最新值为0.36。

  本周铁矿石主连短期历史波动率先降后升,主力合约系列期权隐含波动率微降,最新值为61%。

  从期限结构来看,当前铁矿石主连短期历史波动率高于长期历史波动率,10日HV值为74%,接近90分位水平。

  外矿发运回升,巴西环比有较大增长,港口持续累库,突破1.5亿吨大关。铁水产量持续下滑。下游成材情绪有所回暖,矿石盘面止跌。矿价整体弱势震荡,期权隐波高位,持有卖出宽跨式组合。

(文章来源:美尔雅期货)

文章来源:美尔雅期货
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